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国债期货基差与跨期价差观察框架:从CTD券切入的入门清单

2026年9月15日 by 财经编辑
国债期货基差与跨期价差观察框架:从CTD券切入的入门清单

国债期货的基差等于现券价格减去期货价格乘以转换因子,是连接现券与期货的关键指标。本文从CTD券与跨期价差关系切入,整理新手可执行的基差观察清单与风控要点。

Categories 交易策略 Tags CTD券, 交易策略, 国债期货, 基差, 跨期价差, 风控 Leave a comment

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